Moving Average Simple Ohlc

Média dos indicadores técnicos abertos, altos, baixos e fechados atualizados em 24 de fevereiro de 2016 (por exemplo, médias móveis) são cálculos matemáticos que são usados ​​em gráficos, para exibir as informações comerciais de um mercado (por exemplo, o movimento recente dos preços) de uma maneira diferente . Os indicadores geralmente têm várias configurações que podem ser configuradas pelo comerciante para modificar a forma como os indicadores são exibidos (por exemplo, o número de castiçais que são usados ​​no cálculo do indicador, etc.). Uma das configurações disponíveis, mas menos frequentemente modificadas, são os dados de entrada do indicador, para os quais geralmente há várias opções, uma das quais geralmente é a média do aberto, alto, baixo e próximo. A Média do Aberto, Alto, Baixo e Fechar, ou a Média OHLC A média do aberto, alto, baixo e próximo (às vezes conhecido como a média OHLC) é o valor médio do preço de abertura para o período de tempo , O preço mais alto que foi alcançado durante o período, o preço mais baixo alcançado durante o período e o preço de fechamento do prazo (por exemplo, um castiçal de dez minutos pode ter um aberto de 68, um alto de 85, um Baixo de 66, e um fim de 72). O cálculo da média do aberto, alto, baixo e próximo é o seguinte: OHLC Média 61 (Abrir 43 Alto 43 Baixo 43 Fechar) 4 Por exemplo, se um castiçal de dez minutos tiver um aberto de 68, um alto de 85, uma baixa de 66 e um fim de 72, então a média do aberto, alto, baixo e próximo, seria calculada da seguinte forma: Dados de entrada do indicador As configurações padrão para muitos indicadores usam o fechamento do período como Os dados de entrada, mas usando a média do aberto, alto, baixo e próximo como dados de entrada, podem exibir o indicador de forma bastante diferente das configurações padrão. A média do aberto, alto, baixo e próximo, é uma média ponderada aberta e fechada de todo o período de tempo e, portanto, inclui todas as informações comerciais para o período de tempo, com importância adicional sobre a negociação inicial e mais recente Informações (ou seja, o primeiro preço e o último preço do prazo). Ou o fim do intervalo de tempo, ou a média do tempo aberto, alto, baixo e próximo do período, podem ser usados ​​como dados de entrada de um indicador (isto é, ambos são igualmente corretos), mas é útil conhecer o A diferença, porque pode explicar por que dois indicadores aparentemente idênticos estão sendo exibidos de forma diferente. by James - 2 comentários SP Predictor de Padrão de Rubrica Usando OHLC e Médias Móveis Simples O Predictor de Padrão de Rubrica define padrões comparando os níveis de recursos de entrada, avalia padrões de candidatos ao longo de um Período de modelagem à direita e usa os padrões que têm sido historicamente bem-sucedidos caminhando para frente. A fase de construção do padrão é repetida a cada n barras. A inspiração para o Predictor de padrões de rubrica veio do Adaptrade Price Pattern Strategies e Price Action Lab. A versão inicial faz uma pesquisa aleatória para padrões historicamente rentáveis. O motivo da pesquisa aleatória é que eu queria obter todos os componentes no lugar e ver se ele parecia promissor antes de implementar outros algoritmos de pesquisa. O modelo que I8217m vai mostrar para você é completamente desproporcionado no sentido de que I8217ve não tentou encontrar entradas que produzam resultados superiores. Sob o capô, o Predictor de Padrão de Rubrica faz uma grande quantidade de otimização em frente. Como com todos os Preditores que eu construí, você nunca vê os resultados hipotéticos durante o período de modelagem. O Predictor de Padrão de Rubrica é um add-in para Dakota 3 escrito em C. O trabalho de grunhir é executado em paralelo nos núcleos de sistema de computador disponíveis. Atualmente, ele só pode utilizar o CPU8217s em um computador. Algo assim beneficiaria do processamento distribuído. Os dados de futuros diários não ajustados de SP são carregados a partir de 121983. Figura 1. Dados de Futuros Não Ajustados do SP O sistema está configurado para negociar no fechamento do mercado no dia de negociação após o dia em que o sistema foi atualizado. Não foram aplicados custos de negociação. Figura 2. Configurações de Equidade As entradas são o dia 8217s aberto, alto, baixo, fechado e uma média móvel simples de 5, 10 e 20 do fechamento. O alvo é a variável final listada na guia Indicadores Dakota 3 e é o ReturnIndex do fechamento. Observe que as entradas começam após os títulos negociados abertos, altos, baixos e fechados. That8217s porque o aberto, alto, baixo e próximo aparecem duas vezes na lista de variáveis. Figura 3. Definições de variáveis ​​de entrada e destino. Na próxima imagem da tela, você verá que a Profundidade de entrada máxima está configurada para 5. Estamos usando as mais recentes 5 linhas de entradas para construir nosso conjunto de recursos. No total haverá 5 x 7 35 recursos disponíveis para o algoritmo para padrões de construção. Uma condição de padrão compara 2 recursos usando o operador gt. I8217ve configurar o Predictor de Padrão de Rubrica para que ele possa fazer uso de outros operadores, mas I8217m usando apenas o operador maior que o operador para esta versão. Uma condição de padrão de exemplo é: Close0 gt SMA (Close, 5) 2 A condição de exemplo exige que o último preço de fechamento seja maior do que a média móvel simples do fechar 2 linhas de volta. Os padrões de rubrica consistem em 1 ou mais condições. O padrão ocorre quando todas as condições foram atendidas. O Predictor de Padrão de Rubrica estará disponível como parte dos Geradores de Sinal de Predictor de Padrão ATS para Dakota. Anteriormente chamado de Preditores KNN e CPredictor em Dakota 2. Na imagem abaixo você pode ver que só temos 1 bot no enxame e não estamos Fazendo uso da adaptação do enxame. Este sistema levou cerca de 4 horas para avançar. A execução de 15 bots teria sentido porque aumentaria a diversidade. No entanto, isso exigiria 15 vezes o tempo de processamento. Quando eu construir um modelo de produção com base no Predictor de Padrão de Rubrica, eu usarei 15 bots. Levaria entre 2 e 3 dias para andar um sistema de 15 bots em frente em um processador de núcleo duplo executado em 3Ghz. Figura 4. Configurações de Swarm Na próxima imagem de tela, podemos ver a maioria das configurações para o Predictor de Padrão de Rubrica. Figura 5. Configurações do Predutor de Padrão de Rubrica Uma explicação de cada configuração segue. Período de modelagem. O Período de Modelagem define o número de conjuntos de recursos usados ​​pelo Predictor de Padrão de Rubrica para a correspondência de padrões. O período de modelagem trilha a barra que está sendo processada atualmente. Ele não segue imediatamente a barra atual porque os dados são necessários para o Período de Comércio Máximo, Atraso de Negociação e potencialmente para destruição da variável alvo. Profundidade máxima de entrada. O número de linhas de entrada que são usadas para formar o conjunto de recursos para a construção de padrões. Condições mínimas. O número mínimo de condições utilizadas para formar um padrão. Condições Máximas. O número máximo de condições utilizadas para formar um padrão. Min Instances. O número mínimo de vezes que um padrão candidato deve ter ocorrido durante o período de modelagem para ser considerado para uso. Instâncias máximas. O número máximo de vezes que um padrão candidato ocorreu durante o período de modelagem. Se houvesse mais instâncias de padrão do que as instâncias máximas, o padrão não é considerado para uso. O Ganho Mínimo, Perda Máxima, Taxa Min Win, Fator de lucro mínimo e Período comercial máximo são usados ​​ao avaliar o desempenho de um determinado padrão durante o período de modelagem. Os lucros e perdas hipotéticos são calculados usando a série alvo detritadas, se o Período de Detrensão for maior que 1, caso contrário, eles são computados usando a série alvo. Observe que a série de alvo detrada terá uma variação menor do que a série alvo. O atraso de negociação Dakota 3 (sinal do projeto) e as séries selecionadas (Open ou Close) aplicam-se para mantê-lo o mais realista possível. Min Gain. Os negócios hipotéticos, para uma determinada instância de um padrão, estão fechados se o ganho no capital atinge ou exceda o Ganho Min. Perda máxima. Os negócios hipotéticos, para uma determinada instância de um padrão, estão fechados se a perda de capital exceder a perda máxima. Min Win Rate. Ao avaliar um padrão durante o período de modelagem, o número hipotético de vencedores dividido pelo número de negociações deve ser maior ou igual à Taxa Min Win para o padrão a ser considerado para uso. Fator de lucro mínimo. Ao avaliar um padrão durante o período de modelagem, a soma hipotética das negociações lucrativas divididas pelo valor absoluto da soma das negociações perdidas deve ser maior ou igual ao Fator de lucro mínimo para o padrão a ser considerado para uso. Período comercial máximo. O período máximo para o qual um comércio hipotético pode ser aberto. O período de comércio máximo também se aplica ao andar de frente gerando sinais comerciais reais. Período de Detrendimento. O período da média móvel simples centrada que é usado para destruição da série alvo. As versões futuras provavelmente usarão um filtro digital de melhor qualidade ou, pelo menos, oferecerão um filtro digital de melhor qualidade como alternativa. Avaliação Algo. Dois métodos de avaliação de padrões de candidatos durante o período de modelagem estão disponíveis. O primeiro considera o desempenho hipotético de cada instância de padrão e o segundo também examina a média das curvas de equidade seguindo cada instância de um determinado padrão. Os parâmetros restantes para o Predictor de Padrão de Rubrica aparecem na imagem abaixo. Figura 6. Configurações do Predutor do Padrão da Rubrica (continuação) Regra de Saída. Os negócios do sistema podem ser fechados com base em um objetivo de lucro, lucro projetado ou duração projetada. A Regra de Saída não se aplica ao avaliar instâncias de padrão, ela só se aplica aos sinais reais de negociação do sistema, que caminham para frente. Se os negócios forem encerrados usando uma meta de lucro, o lucro será computado usando a série alvo. Target Target. O objetivo de lucro a ser usado se os negócios do sistema forem fechados usando o método Target Meta. O lucro será em unidades da série alvo que é a série final definida na guia Dakota 3 Indicadores. O prazo de negociação aplica-se. Parar a perda de . Se aplicar stop-loss é definido como True, então os negócios do sistema serão fechados se a perda de comércio exceder o valor do Stop-Loss especificado pelo usuário. O lucro é calculado usando a série alvo. O prazo de negociação aplica-se. Estender Negociações. Se Extend Trades for definido como True, novos padrões podem potencialmente prolongar a duração da posição comercial atual. Iterações. O número de padrões para criar e avaliar durante a fase de construção do padrão. Período de Retenção. O número de barras para avançar antes de construir um novo conjunto de padrões. Randomize Retrain. Se Randomize Retrain for definido como True, o período de Retrinação variará aleatoriamente entre 0,75 e 1,25 vezes o período de Retenção. A curva de equidade aparece na imagem abaixo. Figura 7. Curva de equidade É preciso pouco mais de 8 anos de dados antes que o primeiro sinal de negociação possa ser gerado. Toda a curva de equidade está fora da amostra. It8217s não brilhante, no entanto, it8217s muito promissor e it8217s dias adiantados. Eu fiz outra corrida deste sistema e uma curva de equidade em forma muito semelhante foi produzida. Esta noite, planejo executar 10.000.000 iterações para ver se os resultados melhoram ou não. As estatísticas de comércio seguem. Figura 8. Estatísticas do comércio Observe que o tempo na posição é superior a 73,55 devido ao período de 8 anos quando nenhum sinal é emitido. O próximo passo será tentar usar programação genética para, com sorte, produzir resultados superiores mais rapidamente. Posts recentes Inscrever-se através de EmailAllLverages - minha coleção de médias móveis Oi, Por favor, veja a última versão do conhecido indicador AllAveragesv3.1 com 26 tipos de médias móveis: MAMethod 0: SMA - Média móvel simples MAMethod 1: EMA - Média Mínima Exponencial MAMethod 2: Média Mínima Exponencial Mais Selvagem MAMethod 3: LWMA - Média Variável Ponderada Linear MAMethod 4: SineWMA - Média Variável Ponderada Seno MAMethod 5: TriMA - Média Mínima Triangular MAMethod 6: LSMA - Média Mínima Quadrada (ou EPMA Linha de Regressão Linear) MAMethod 7: SMMA - Suavizado. Eu tenho uma versão deste indicador que conta os ângulos Ma e os cores em 3 cores. Ajuda a incorporar o indicador na EA para trocar diferentes ângulos MA. No entanto, após o indicador MT4 ver 600, todos funcionam nos gráficos e no backtesting. Eu queria recodificar este para que também fosse em 3 cores com, ma-angles, mas o método T3 não está funcionando. Quando eu uso MAMethod 11 indi simplesmente desaparecer.